الكلية: كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة

يوفر هذا التخصص فهمًا شاملاً لمبادئ وممارسات الهندسة المالية، مع التركيز على تطبيق التقنيات الرياضية والحسابية لحل المشكلات المالية. يستكشف الطلاب مجالات رئيسية مثل التمويل الكمي وإدارة المخاطر وتسعير المشتقات والتداول الخوارزمي. ويؤكد البرنامج على التفكير التحليلي والمهارات الفنية واستخدام النماذج المالية لتحسين استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر المالية. يتم إعداد الخريجين لمهن في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وصناديق التحوط وإدارة الأصول والاستشارات المالية.

أهداف التعلم:

• فهم أساسيات الهندسة المالية والتمويل الكمي.
• تطوير المهارات في النمذجة المالية وتقييم المخاطر وتحسين المحفظة.
• تعلم تقنيات تسعير المشتقات وإدارة المخاطر المالية.
• استكشاف دور التداول الخوارزمي والتكنولوجيا المالية (FinTech) في التمويل الحديث.
• فهم مبادئ الأسواق والأدوات المالية.
• تحليل التحديات والفرص في صناعة الهندسة المالية.
• تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات للمشاريع المالية.

المخطط الرئيسي:

1. مقدمة في الهندسة المالية
   • نظرة عامة على المجال وتاريخه وأهميته في الأسواق المالية.
2. التمويل الكمي
   • دراسة الأساليب الرياضية والإحصائية المستخدمة في التمويل.
   • تقنيات تطوير النماذج المالية وتحليل بيانات السوق.
3. إدارة المخاطر
   • مبادئ تحديد وقياس وإدارة المخاطر المالية.
   • تقنيات استخدام نماذج المخاطر واستراتيجيات التحوط.
4. تسعير المشتقات
   • أساسيات الخيارات والعقود الآجلة والأدوات المشتقة الأخرى.
   • تقنيات تسعير المشتقات باستخدام نماذج مثل محاكاة بلاك-سكولز ومونت كارلو.
5. تحسين المحفظة
   • دراسة نظرية المحفظة وتخصيص الأصول وقياس الأداء.
   • تقنيات لتحسين محافظ الاستثمار باستخدام الأساليب الكمية.
6. التداول الخوارزمي
   • استكشاف استراتيجيات التداول الخوارزمي والتداول عالي التردد.
   • تقنيات لتطوير وتنفيذ خوارزميات التداول.
7. التكنولوجيا المالية (FinTech)
   • تحليل الابتكارات مثل blockchain والعملات المشفرة والمستشارين الآليين.
   • تقنيات لدمج حلول FinTech في ممارسات الهندسة المالية.
8. الأسواق والأدوات المالية
   • دراسة أسواق الأسهم والدخل الثابت وصرف العملات الأجنبية.
   • تقنيات لتحليل وتداول الأدوات المالية.
9. الاتجاهات الناشئة في الهندسة المالية
   • استكشاف التطورات الجديدة مثل التعلم الآلي والبيانات الضخمة والتغييرات التنظيمية.
   • تقنيات للتكيف مع الاتجاهات والتقنيات الجديدة في الصناعة المالية.
10. مشروع التخرج في الهندسة المالية
    • مشروع واقعي لتطبيق المهارات المكتسبة في النمذجة المالية، وإدارة المخاطر، أو التداول الخوارزمي.
    • تقنيات لتقديم حل شامل للهندسة المالية.

طرق التقييم:

• مشاريع النمذجة المالية والتحليل الكمي.
• مهام مكتوبة حول تسعير المشتقات، وإدارة المخاطر، وتحسين المحفظة.
• مشاريع جماعية في التداول الخوارزمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية.
• المشاركة في التدريب الداخلي أو العمل الميداني مع المؤسسات المالية أو شركات الاستشارات.

الكتب المدرسية الموصى بها:

• "الخيارات والعقود الآجلة والمشتقات الأخرى" بقلم جون سي هال.
• "الهندسة المالية والحوسبة" بقلم يوه-دوه ليو.
• "التمويل الكمي للمبتدئين" بقلم ستيف بيل.
• "التداول الخوارزمي: الاستراتيجيات الرابحة وأساسها المنطقي" بقلم إرنست ب. تشان.

المتطلبات الأساسية:

يوصى بالمعرفة الأساسية بالرياضيات والإحصاء والتمويل. مناسب للطلاب في مجالات التمويل والاقتصاد والرياضيات والمجالات ذات الصلة.

مدة التخصص:

عادةً 4 سنوات، بما في ذلك الدورات الدراسية والمشاريع والتدريب الداخلي.

الشهادة:

قد يحصل الخريجون على درجة في الهندسة المالية أو مجال ذي صلة وقد يسعون للحصول على شهادات إضافية (على سبيل المثال، CFA وFRM).

الفئة المستهدفة:

مهندسو التمويل الطموحون والمحللون الكميون ومديرو المخاطر ومحترفو الاستثمار الذين يسعون إلى التفوق في تطبيق التقنيات الرياضية والحسابية على المشاكل المالية. يزود هذا التخصص الطلاب بالمهارات الفنية والتحليلية وحل المشكلات اللازمة للتفوق في الهندسة المالية، ودفع الابتكار في النمذجة المالية وإدارة المخاطر واستراتيجيات الاستثمار.